システムトレードとは

FX取引は投資家自身がチャート分析をし、トレンドを判断して、流れに乗る、或いは逆らって、トレードをする。

或いはファンダメンタルズ分析をし、入手した情報を基にトレード方針を決める。

何れにしてもトレーダー自らの判断が、その後の損益に影響を及ぼします。

いわゆる、投資するという事は「裁量トレード」をするという事を意味します。

しかし、FXを裁量トレードで勝ち続けるのには、トレーニングは勿論ですが、努力だけでは超えられない壁が有るのも事実です。

何と言いましてもFXはゼロサムゲームですので、市場参加者の9割は負けて1割の勝者が全取りするゲームなのです。

やはり、勝つためには少なからず才能やロジックが大きな要素を占め、必要不可欠な要素となります。

トレーダーは3つの要因で裁量トレードをすると言われています。

第一は「入手した情報」、第二は「学んだ論理(ロジック)」、そして、第三が人として誰でも縛られる「感情(メンタル)」と矛盾した要素を基にポジション取りとクローズの根拠にしています。

そこで、第三の要因である感情=メンタルを切り捨てた情報と論理(ロジック)のみでトレードを続ける、システムトレードが生まれました。

今回、そのシステムトレードの解説とシステムトレードで勝ち続けることが出来るのか?

その辺りを検証しながら説明を致します。

 

システムトレードとは

システムトレードとは、予めロジックを基に設定したルールに沿って、淡々とトレードを繰り返す仕組みの事をいいます。

ロジックを基にプログラミンを致しますので、ロジックが相場に適しているか、居ないかで結果は大いに変わってきます。

そして、ロジックの作り方は千差万別で移動平均線やRSIなどのテクニカル指標を基に組み立てられたものから、一定の値幅の変動に応じてポジション取りや決済を繰り返す仕組みのものなど、多岐にわたります。

 

国内FX業者に多い「値幅の変動でリピートトレードを繰り返す」システムトレードを紹介

この手のシステムトレードは、相場の7割はレンジであるという定説を基に、作られているトレード方法です。

 FXブロードネットの「トラッキングトレード」

FXブロードネットトラッキングレコード

FX相場は、上昇・下降・横ばい相場のいずれも細かい上げ下げを繰り返して、動いています。

トラッキングトレードはこの細かい上げ下げを利用し、コツコツ利益を積み上げていくリピート型のシステムトレードです。

 外為オンラインの「iサイクル注文」

外為オンラインiサイクル注文

最初の設定をするだけで、設定したルール通りに昼も夜もFX取引を繰り返すシステムトレードです。

感情に左右されることなく、決められたルール通りに自動でコツコツと、細かい利益を積み上げます。

忙しい人にこそ、iサイクル2のシステムトレードは向いています。

 インヴァスト証券のトライオートFX

インヴァスト証券トライオート

トライオートFXの「自動売買セレクト」にはセレクトとビルダーと言う2つの機能があります。

「セレクト」では自動売買ロジックがリターン順、低リスク順などランキング形式で掲載されており、それをカートに入れて注文数量を決めるだけで簡単にシステムトレードを始められます。

そして、「ビルダー」は自分で売買ロジックを作る方法で、”売買タイプ→通貨ペア→売買や本数、利確幅などの設定→シミュレーション”の流れで売買ロジックを構築するシステムトレードです。

ビルダー方式は自分で設定できる自由度の高さが魅力ですが、初心者の方には多少難易度は高いシステムトレードになります。

ひまわり証券株の「ループイフダン」

ひまわり証券ループイフダン

「ループ・イフダン」は一度設定を行えば予め決められたルールで、継続的に売買をおこなうシステムトレードです。

好きなシステムを「選ぶだけ」のシンプルな設計となるため、FX初心者方でも簡単に始められます。

「ループ・イフダン 」は上昇相場にも下落相場にも強い安定したシステムトレードです

FXの適切な売買のタイミングを逃さず「新規の注文」、「利益の確定」、「損切り」などを自動で行います。

 マネースクエアの「トラリピ」

マネースクエアトラリピ

トラリピはFXでレートが「上がりそう」「下がりそう」と予想するのではなく、レートが上下しそうな値幅の範囲を想定してセットをし、継続して売買をするシステムトレードです。

高度な相場分析や予想も必要なく、FXに時間を取られないで24時間変動する相場に対応します。

 

海外FX業者での利用が多い「MT4EAを載せる」システムトレードを紹介

GEMFOREXミラートレード

EAはエキスパートアドバイザーの略語で、ロジックをプログラミングし自動売買させるソフトウエアの事です。

FXトレーダーが勝率の良い売買ロジックで構成されたEAを、MT4などのトレード用プラットフォーム上で動作せる事で売買が始まり、条件の合致でポジションを取り、そして、設定通りに利益確定や損切も行って貰えます。

FX用のEAは有料・無料を合わせますとネット上に無数に存在します。

先に紹介した、リピート系トレードの様に業者側のサーバー上で動く仕組みでは無く、トレーダー側で動作をせる事になります。

FX市場は24時間開いていますので、トレーダーの自宅でFX相場を24時間監視可能なPCを用意できれば良いですが、大概のトレーダーはVPSVirtual Private Server)を用意する事になります。

そして、VPSのトレード用プラットフォームにEAをセットアップし、パラメーターの調整も完了させた後に動作を開始します。

国内FX業者に多いリピート系のシステムトレードよりも、設備、知識、経験、手間などがかかります。

画像はGEMFOREXの口座残高が5万円以上から無料で287種類の中から選べるEAの一部です。

口座残高が30万円以上になると、毎月ダウンロードし放題でお好きなEAを選べます。

◎下記の条件を組み合わせて最適なEAを抽出し、システムトレードが出来ます

EAはタイプ別にえらべます

利益重視、ドローダウンが小さい 、 取引回数が多い 、 平均獲得Pipsが多い、 運用期間が長い 、 スキャルピング 、 デイトレード 、スイング、 長期トレード 、 ナンピン系 、 マーチンゲール 、 現在含損なし

通貨ペアで選ぶ

USD/JPYCHF/JPYEUR/JPYAUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYEUR/AUDEUR/CAD EUR/CHFEUR/GBPEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDNZD/USDUSD/CADUSD/CHFNZD/JPYXAUUSD GBP/AUD GBP/NZDEUR/NZD、全通貨ペア対応

システム表示順

新着順、成績ランキング順 [30日間]、成績ランキング順 [全取引]、人気ランキング順 [7日間]、人気ランキング順 [30日間]、総獲得pips、勝率、PF、損益レシオ、最大ドローダウン

 

それ以外のシステムトレードを紹介

ミラートレード

GEMFOREXミラートレード

ミラートレードは、プロのトレーダーの取引を真似できるというGEMFOREXなどがしているサービスです。

GEMFOREXのミラートレードは無数に有る中から成績優秀なストラテジーを選びコピー元となる口座との紐づけさえ行えば、あとは放置しているだけでOKなのです。

勿論、VPSはいりませんし、場合よってはMT4さえも要りません。

 

日本の業者ではインヴァスト証券の「シストレ24」もストラテジーを選び自動売買をさせ、条件を基に自動でストラテジーの入れ替えまでもしてくれシステムトレードです。

 

Titan FXが行っているサービスのZuluTrade(ズールトレード)も、世界中の人気トレーダー達の取引に相乗りして、自動売買を行う方法です。

 

システムトレードのメリット

システムトレード3つのメリット

システムトレードを導入するメリットは、おおよそ、3つの要因に有ります。

  • 人間として人らしさを表すものに感情=メンタルが有ります、しかし、メンタルの弱さから得てして判断ミスを犯し、始めに決めたロジックを遂行する事が困難になります。

例えば、裁量トレードでは、ポジションを取るべき条件が揃った時にもメンタルの弱さ=恐怖心から取得が出来ない。

また、損切ルールの条件を満たしても、まだ大丈夫と損切を躊躇してしまい、損失を拡大してしまう。

システムトレードはロジックに則りプログラミングされていますので、メンタル面の弱点を克服し淡々と進め、ロジック通りのトレードを実現させます。

  • FX市場は土日を除いて24時間開かれていますが、我々トレーダーは相場を24時間監視し続ける事は不可能なことです。

VPSVirtual Private Server)にシステムトレードのプログラムをセットしておけば24時間休むこと無くポジションの取得も決済も自動でして貰えます。

会社勤めの人や移動の多い人そして時間に制約が厳しい人も、何時でも代わりにシステムトレードはFX取引を可能にします。

  • FX初心者の人でも確りしたロジックを基に出来ているシステムトレードを選べば、知識や経験が無くともプロトレーダー並みの成績を出すことも可能です。

 

システムトレードのデメリット

初期設定をするのが面倒

通貨ペアの選定、EAの選択、値幅の設定、ポジション数の設定、利益確定の設定、損切の設定などは最初に最低限、決めないとなりません。

トレンド相場

トレンドが発生している相場で「値幅の変動でリピートトレードを繰り返す」をしても意味が無く(繰り返さない)、裁量トレードの方が良いでしょう。

リピート範囲

設定したリピートの値幅範囲を超えた(外れた)際に含み損が増え続けてしまう。

 

システムトレードは勝てるのか

チャート

相場の7割はレンジと言いますが、上記画像(USD/JPY4時間足)をご覧ください。

400pips程度値幅のレンジを3ブロックに分けた場合に、最高値から最安値まで約1100pipsあります。

1100pips全体にトラップリピートイフダンを仕掛ける事は現実的ではなく、3ブロックに分けて1ブロックごとに仕掛けを変更しなければなりません。

1ブロック400pipsでも可なりの含み損を抱える事になります。

そのうえ、相場の流れが上下ブロック何方かに移った時には、全てロスカットされてしまいます。

 

そして、更に週足で見ますと、

チャート

黄色い4本ラインの値幅1100pipsは、週足で見ますと最高値から最安値までの、値幅6000pips間のほんの一部に過ぎません。

レンジ相場でコツコツと稼げても、1回の暴落・暴騰で全て消えて、更に追証が発生します。

システムトレードは、相場に合う時期は収益が上がりますが、いざ其処から外れた時に大きなドローダウンとなります。

まとめ

システムトレードの概略的な説明内容で恐縮ですが、永続的に勝ち続ける自動売買は無いと思います。

過去に100万円を元手に36800万円の利益を出し、14000万円の脱税で逮捕されたシンガポール在住の溝田氏は複数の友人知人を利用して複数口座を作り、多数のPCにシステムトレードをセットして収益を上げました。

そのシステムトレードのロジックは、2つのFX会社の間で発生する「瞬間的なレートの歪みを利用して差額」を得るアービトラージでした。

到底、人間には出来ない素早い処理で作業を繰り返し、収益を上げたのですが、今はこの手法をしますと、FXブローカー各社この手の手法には目を光らせていますので、仮に上手く利益を出せても出金が出来ない、最悪のケースは口座凍結の危険も有ります。

現在、どのFXブローカーも必ず規約に、同一口座以外での両建ては禁止と記載されています。

 

MT4EAをセットしてバックテストを致しますが、1年~5年程度の短期間バックテストでは不十分で、10年~20年のデータを基にして行わないと意味がありません。

また、長期間のバックテストデータを表示している場合はカーブフィッティング(過剰最適化)されているケースが多いです。

そして、EA販売のランディングページでフォワードテストデータを出している業者も有りますが、期間が短いとやはりデータとしては不適格となります。

結論としては1つのシステムトレードで収益を上げられる期間も有るでしょうが、使い続けると必ずドローダウンしますので、複数のEAを動作させてシステムを組み合わせる、ポートフォリオを組むのが良いでしょう。

何れにしましても、相場の監視は勿論、常に最新情報を入手し、FXの学習も怠らないようにしないとなりません。

おすすめの記事